Медвежий флаг: стратегия шорта при формировании паттерна
1. Определение паттерна и структурная анатомия
Медвежий флаг возникает в рамках уже сформированного нисходящего тренда. Сначала цена резко падает, создавая «флагшток» — длинный медвежий импульс. Затем следует зона консолидации: цена движется в узком коридоре, ограниченном параллельными линиями поддержки и сопротивления, образуя «флаг». Наконец тренд возобновляется с продолжением падения ниже нижней границы.
Валидность паттерна
Для валидности требуется минимум два касания каждой границы флага: два теста верхней линии и два теста нижней. При трёх и более касаниях сигнал становится значительно надёжнее. Границы могут быть горизонтальными или слегка наклонёнными против тренда, что делает паттерн более заметным.
Пример на реальном графике
На часовом графике акций компании Z после трех тестов флага цена уверенно пробила поддержку и дала движение вниз свыше 5 %, продемонстрировав высокую точность сигнала.
2. Роль флагштока и расчёт целевой цены
Измерение флагштока
Флагшток — расстояние от начала резкого падения до точки входа в зону консолидации. Измеряют в пунктах или процентах и затем проецируют вниз от уровня пробоя флага для определения цели.
Пример расчёта цели
Если флагшток составил 30 пунктов (с 1200 до 1170), а нижняя граница флага — на 1180, то целевая цена равна 1180−30=1150. В сильных медвежьих рынках цель может корректироваться в сторону предыдущих минимумов.
3. Подтверждение силы сигнала объёмом и техническими индикаторами
Объём как фильтр
Во время формирования флага объём обычно снижается, а при пробое должен вырасти минимум на 30–50 % выше среднего за предыдущие бары, подтверждая активность продавцов.
Лучшие индикаторы
MACD: пересечение сигнальной линии вниз усиливает сигнал. RSI: выход ниже 50 подтверждает медвежий момент. ATR: низкие значения внутри флага и рост при пробое показывают чистоту паттерна и силу движения.
4. Точка входа и расстановка стоп-лосса
Момент входа
Идеальный вход — после закрытия бара, пробившего нижнюю границу флага. Консервативный вход — после ретеста пробитого уровня с формированием новой медвежьей свечи.
Установка стоп-лосса
Стоп-лосс ставят над верхней границей флага с запасом 0,5–1 ×ATR, чтобы избежать выбивания по шумовым движениям.
5. Управление риском и соотношение риска к прибыли
Риск на сделку
Риск не превышает 1–2 % капитала. Объём позиции рассчитывают: объём = риск $/ стоп-лосс в пунктах.
Соотношение R:R
Оптимальное соотношение для медвежьего флага — от 1:2 до 1:4. При стоп-лоссе 10 пунктов и целевом движении 30–40 пунктов R:R = 1:3–4, что обеспечивает выгодность стратегии.
6. Предотвращение ложных пробоев
Признаки fakeout
Низкий объём при пробое, закрытие бара внутри флага, отсутствие ретеста с подтверждающей свечой указывают на ложное движение.
Действия при fakeout
Игнорировать ложный сигнал, дождаться нового импульса или попробовать вход на противоположной границе. Усилить фильтрацию объёмом и осцилляторами.
7. Выбор таймфрейма и учёт волатильности
Оптимальные таймфреймы
Дневные графики дают надёжные, но редкие сигналы. Часовые — баланс частоты и качества. Младшие (M15–M5) подходят для скальпинга, но требуют строгой фильтрации.
ATR для стоп-лосса
ATR ×0,5–1 для спокойных активов, ×1–1,5 для волатильных. Это защищает от шумовых выбросов и удерживает позицию в тренде.
8. Психология трейдера и дисциплина
Ведение журнала сделок
Записывайте актив, таймфрейм, параметры сигнала, результат и эмоции. Регулярный анализ журнала помогает выявить слабые места и отточить стратегию.
Дисциплина
Следуйте заранее прописанным правилам входа, стоп-лосса и тейк-профита. Не закрывайте сделку преждевременно и не усредняйтесь против тренда.
