Бычий флаг: прорыв из консолидации и продолжение роста
1. Определение бычьего флага и структура паттерна
Бычий флаг формируется на фоне восходящего тренда. Сначала цена стремительно растёт, формируя «флагшток». Затем следует фаза консолидации — «флаг», где цена движется в узком канале с параллельными границами поддержки и сопротивления и сниженным объёмом торгов. Завершает паттерн пробой вверх, приводящий к продолжению роста.
Валидность паттерна
Для валидности требуется три и более свечей в флагштоке с ростом объёма, два и более касаний границ флага, ширина флага не более 66 % длины флагштока и длительность консолидации не более 20–30 % времени формирования флагштока.
Кейс на реальном активе
На дневном графике акции X флагшток длился две недели, а флаг сформировался за пять торговых дней. При пробое объём вырос на 200 %, и цена поднялась ещё на 12 % в течение следующей недели.
2. Расчёт флагштока и целевой цены
Измерение флагштока
Флагшток — это разница между начальной ценой импульса и уровнем начала консолидации. Его высота в пунктах или процентах проецируется вверх от точки пробоя флага для расчёта цели.
Пример расчёта цели
Если флагшток равен 20 пунктам (с 50 до 70 $), а пробой произошёл на 68 $, то целевая цена = 68 + 20 = 88 $. При значимых уровнях сопротивления цель корректируют на основе круглых отметок.
3. Подтверждение сигнала объёмом и индикаторами
Объём как фильтр
Во время флага объём снижается, при пробое должен вырасти на 30–50 % выше среднего за N баров, подтверждая активность покупателей.
Технические индикаторы
MACD: пересечение сигнальной линии вверх при пробое. RSI: выход выше 50 и приближение к 70. Bollinger Bands: сужение лент при консолидации, расширение при пробое. ATR: низкое внутри флага, резкий рост при выходе.
4. Торговые точки: вход, стоп-лосс, тейк-профит
Момент входа
Агрессивный: на закрытии бара пробоя. Консервативный: после ретеста пробитой границы с подтверждающей бычьей свечой.
Стоп-лосс
Устанавливают чуть ниже нижней границы флага с учётом ATR ×0,5–1 для защиты от шумовых выбросов.
Тейк-профит
Основная цель — по высоте флагштока. Частичное закрытие (30–50 %) при достижении 50–70% высоты, оставшаяся позиция — до полной цели или сильных уровней сопротивления.
5. Управление риском и соотношение риск/прибыль
Риск на сделку
Не более 1–2 % депозита. Формула: объём = риск $ / стоп-лосс (пункты).
Соотношение R:R
Оптимальное R:R = 1:2–1:4. При стоп-лоссе 5 пунктов и цели 20 пунктов R:R = 1:4, что сохраняет прибыльность стратегии даже при 30 % успешности.
6. Фильтрация ложных пробоев и ретест
Признаки false breakout
Низкий объём при пробое, закрытие бара внутри флага, отсутствие ретеста с подтверждением.
Алгоритм при fakeout
Игнорировать ложный пробой, ждать ретест, искать новые сигналы и усиливать фильтрацию объёмом и индексами.
7. Таймфреймы, уровни и волатильность
Выбор таймфрейма
D1–W1: надёжные, но редкие сигналы. H1–H4: баланс частоты и качества. M15–M5: скальпинг, высокий шум.
ATR и волатильность
ATR ×0,5 для спокойных активов, ATR ×1–1,5 для волатильных. Это помогает адаптировать стоп-лосс и избегать выбросов.
8. Психология трейдера и дисциплина
Журнал сделок
Фиксируйте параметры сделки и эмоциональный фон. Анализ журнала выявляет ошибки и повышает дисциплину.
Строгое следование плану
Не отступайте от заранее прописанных правил входа, стоп-лосса и тейк-профита. Не усредняйтесь против тренда.
