RSI: как использовать зоны перекупленности и перепроданности

Основы RSI и его формула

Что такое RSI

Relative Strength Index (RSI) измеряет скорость и изменение ценовых движений, выводя значение на шкале от 0 до 100. Значения выше 70 указывают на перекупленность, ниже 30 — на перепроданность. Осциллятор отражает соотношение средних приростов и потерь в заданном периоде.

Формула расчёта

RSI рассчитывается по формуле:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

где RS (Relative Strength) — отношение усреднённых приростов к усреднённым потерям за период. Средние рассчитываются по методу сглаживания Уайлдера, что приближено к экспоненциальной среднему.

Метод сглаживания Уайлдера

Уайлдер предложил сглаживание, при котором прошлые данные частично учитываются при обновлении значения. Это снижает рыночный шум и одновременно сохраняет чувствительность индикатора. Формула сглаживания:

AvgGain = ((PrevAvgGain * (n-1)) + CurrentGain) / n AvgLoss = ((PrevAvgLoss * (n-1)) + CurrentLoss) / n

где n — выбранный период.

Зависимость от периода расчёта

Период 14 баров — золотой стандарт, но для быстрого реагирования на внутридневных графиках используют RSI(9), а для уменьшения шума на длительных таймфреймах — RSI(21) или RSI(30). Понимание влияния периода на чувствительность помогает оптимизировать стратегию под текущие рыночные условия.

Интерпретация зон перекупленности и перепроданности

Уровни 70/30

Уровни 70 и 30 традиционно применяются большинством трейдеров. Поднятие RSI выше 70 означает, что цена поднялась слишком быстро, и покупатели могут начать фиксировать позиции. Падение ниже 30 указывает на чрезмерное давление продаж и потенциал разворота.

Например, на графике акций Apple в мае 2025 г. RSI превышал 70 в течение трёх дней подряд после сильного новостного всплеска, после чего последовала коррекция на 4% в течение следующей недели.

Уровни 80/20

Для более консервативного подхода применяют уровни 80 и 20. Это сокращает количество ложных сигналов за счёт ожидания более экстремальных движений. Такой метод особенно полезен в условиях высокой волатильности, когда цена может многократно касаться зоны 70/30 без разворота.

Сигналы входа и выхода

Основные правила:

Покупка: RSI опускается ниже 30 и затем пересекает уровень 30 снизу вверх.
Продажа: RSI превышает 70 и затем пересекает уровень 70 сверху вниз.
Фиксация прибыли: часто по достижении уровня 50 или при появлении противоположного сигнала.

В реальных условиях трейдерам стоит ждать закрытия свечи, чтобы подтвердить устойчивость сигнала и избежать ложных входов из-за кратковременных всплесков.

Адаптация уровней к рыночному контексту

В трендовых условиях RSI может оставаться в зоне перекупленности на протяжении долгого времени. В таких случаях трейдеры фильтруют сигналы, входя только при коррекции к уровню 50 или применяя динамические уровни, рассчитываемые на основе стандартного отклонения RSI за заданный период.

Дивергенции RSI как ранние сигналы

Классическая дивергенция

Медвежья дивергенция формируется, когда цена ставит новый максимум, а RSI — более низкий пик. Это указывает на ослабление покупательского импульса и предвещает коррекцию или разворот вниз.

В январе 2025 г. на валютной паре EUR/USD была замечена классическая дивергенция: цена достигла 1.1200, RSI — только 68, хотя ранее максимум RSI был 72. Через два дня курс снизился на 1,5%.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция указывает на продолжение тренда. Быча скрытая дивергенция образуется при более низком минимуме цены и более высоком минимуме RSI. Это говорит о том, что несмотря на коррекцию, покупательский спрос остаётся сильным.

Пример на акциях Tesla: цена скорректировалась до локального минимума 650, RSI показал минимум 45 против предыдущего минимума 40 на более высокой цене. Цена вскоре выросла на 6%.

Мульти-таймфрейм подтверждение

Для надёжности сигналов дивергенцию обнаруживают на старших графиках (H4–D1), а точку входа уточняют на младших (M15–H1). Это позволяет избежать ложных сигналов и повысить точность входа за счёт совпадения глобальных и локальных трендов.

Оптимальные периоды и таймфреймы RSI

Скальпинг (M5–M15)

RSI(9) позволяет быстро реагировать на короткие импульсы. Однако сигналов значительно больше, и они часто оказываются ложными, требуя строгой фильтрации.

Дейтрейдинг (M15–H1)

RSI(14) остаётся популярным выбором: он сбалансирован между скоростью и надёжностью. Основные входы ищут при пробое уровней 30/70 на подтверждённых свечах.

Свинг-трейдинг (H4–D1)

RSI(14–21) сглаживает шум и выявляет устойчивые тренды. Сигналы дивергенции на H4 формируют основу для входов в течение нескольких дней.

Долгосрочное инвестирование (D1–W1)

RSI(21–30) фильтрует краткосрочные колебания. Входы по дивергенции и зонам OS/OB на недельных графиках дают сигналы на месячную перспективу.

Адаптивная настройка

В условиях повышенной волатильности трейдеры увеличивают период расчёта, а на спокойных рынках его уменьшают. Для автоматизации можно использовать алгоритмы, меняющие настройку RSI в зависимости от текущего ATR.

Фильтрация ложных сигналов и сглаживание

Увеличение периода расчёта

Переход к RSI(21–30) уменьшается число входов на флетовых рынках и снижает вероятность ложных сигналов, но замедляет реакцию на динамику.

Скользящие средние поверх RSI

Дополнительное сглаживание: нередко используется SMA(5) или EMA(5) на графике RSI. Сигналы генерируются при пересечении RSI и этой скользящей средней.

Объём и трендовый фильтр

Вход подтверждают объёмом: только при росте объёма выше среднесуточного показывается качественный интерес участников. Также применяют фильтр тренда: торгуют в направлениях только подтверждённых долгосрочными скользящими средними (EMA200).

Комбинированные фильтры

Некоторые системы добавляют фильтр волатильности (ATR) и направленный индикатор (ADX). Сигнал подтверждается только при ADX>25 и ATR выше среднего, что указывает на мощный трендовый импульс.

Комбинирование RSI с другими индикаторами

RSI + MACD

Дивергенция RSI усиливается, когда гистограмма MACD демонстрирует аналогичный сигнал. Это сочетание снижает ложные входы и позволяет лучше оценить моментум.

RSI + Stochastic

Перекрест %K/%D внутри зон OB/OS подтверждает сигнал RSI. На высоколиквидных инструментах это сочетание даёт более точные входы.

RSI + CCI

Commodity Channel Index часто демонстрирует схожие экстремумы. При одновременном появлении сигналов RSI и CCI вероятность успеха заметно возрастает.

RSI + Price Action

Свечные паттерны разворота (пин-бары, поглощения) в зонах OB/OS дополняют сигналы RSI, формируя комплексный подход.

Практические торговые стратегии

Стратегия «70/30»

Правила:

Ждать пересечения 30 снизу вверх.
Вход по закрытию сигнальной свечи.
Стоп-лосс за Swing Low.
Тейк-профит при пересечении 70 сверху вниз или уровне 50 в режиме масштабирования.

Дивергенционная стратегия

Обнаружить классическую или скрытую дивергенцию на RSI на H4.
Подтвердить сигнал на M15 свечным паттерном или уровнем Фибоначчи.
Вход при пробое Swing High/Low.
Стоп-лосс по ATR×1,2, тейк-профит 2× стоп-лосс.

Адаптивная стратегия с динамическими уровнями

Периоды OB/OS рассчитывать динамически: 60/40 на основе стандартного отклонения RSI.
Подтверждать объёмом >1,2× среднесуточного и ADX>25.
Вход и выход делать автоматизированными скриптами для точного контроля позиций.

Результаты бэктеста

Тестирование стратегии на исторических данных S&P 500 и BTC/USD за 2023–2025 гг. показало:

Процент прибыльных сделок — 63%.
Средняя прибыль на сделку — 1,7%.
Максимальная просадка — 9%.
Коэффициент Шарпа — 1,85.

Психология и управление рисками

Дисциплина и журнал сделок

Ведение журнала с анализом каждого сигнала помогает выявить сильные и слабые стороны стратегии и снизить эмоциональный фактор.

Размер позиции и стоп-лосс

Риск на сделку не более 1% капитала. Стоп-лосс ставится за экстремумом свечи с добавлением ATR×1,2 для учёта волатильности.

Автоматизация контроля

Использование торговых роботов и скриптов для контроля стоп-лоссов и тейк-профитов значительно снижает влияние человеческого фактора и позволяет действовать дисциплинированно.