Полное руководство по работе с индикатором RSI: определение перекупленности и перепроданности
1. Введение в RSI и основы его расчёта
Что такое RSI
Индикатор RSI (Relative Strength Index) — это популярный осциллятор технического анализа, придуманный Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х. Он отражает силу и скорость изменения цены актива в заданном периоде и помогает понять, когда рынок может быть перекуплен или перепродан.
Принцип расчёта
Стандартный расчёт RSI состоит из трёх этапов:
- Считаются средние значения всех положительных изменений и всех отрицательных изменений цены за период N (чаще всего N=14).
- Вычисляется коэффициент RS = (средний прирост) / (средний убыток).
- По формуле
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
получаем итоговое значение в диапазоне 0–100.
Пример расчёта
На условном наборе котировок за 14 дней:
- Средние приросты: 0,8%.
- Средние убытки: 0,3%.
RS = 0,8 / 0,3 ≈ 2,67
RSI ≈ 72,8.
2. Интерпретация уровней перекупленности и перепроданности
Ключевые пороги 70 и 30
Основными порогами являются 70 и 30. Значение выше 70 указывает на перекупленность, то есть цены росли слишком быстро и могут начать корректироваться. Значение ниже 30 говорит о перепроданности — актив часто торгуется слишком дешево и может развернуться вверх. Эти уровни работают лучше всего в боковом (флетовом) рынке.
Смещённые уровни в тренде
При сильном тренде RSI может «залипать» выше 70 в бычьем тренде или ниже 30 в медвежьем тренде. Дополнительные уровни 80 (сверхперекупленность) и 20 (сверхперепроданность) сигнализируют о высоком риске резких разворотов.
Реальный пример
На дневном графике акции «Газпром» в августе 2025 RSI превышал 80 дважды перед последующей коррекцией, подтверждая сигнал о вершине движения.
3. Стратегии на основе дивергенции RSI
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция возникает, когда цена актива устанавливает новый максимум, а RSI показывает более низкий максимум. Это указывает на ослабление покупательского импульса и вероятность разворота вниз. Аналогично для разворота вверх: цена показывает новый минимум, а RSI — более высокий минимум.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция формируется внутри тренда. В восходящем тренде цена формирует более высокий минимум, а RSI — более низкий минимум, что сигнализирует о продолжении роста. В нисходящем тренде цена делает более низкий максимум, а RSI — более высокий максимум, что подтверждает продолжение снижения.
Подтверждающие факторы
Для повышения надёжности дивергенции используются дополнительные фильтры:
- Пробой трендовой линии на графике RSI.
- Увеличение объёма торгов в направлении дивергенции.
- Свечные паттерны на ценовом графике (поглощение, молот, доджи).
Пример на BTC/USD
На недельном графике BTC/USD в июне 2025 цена обновила локальный максимум, в то время как RSI остался ниже предыдущего пика — классическая дивергенция, указывающая на коррекцию.
4. Настройка параметров и выбор таймфрейма
Выбор периода RSI
Период RSI подбирают под стиль торговли:
- Долгосрочные стратегии (W1, MN): RSI 14–21 сглаживает шум и даёт надёжные сигналы.
- Среднесрочные стратегии (D1): RSI 9–14 сочетает чувствительность и точность.
- Краткосрочный трейдинг (H1 и ниже): RSI 5–9 ускоряет сигналы, но увеличивает число ошибок.
Сравнение периодов 9 и 14
9-периодный RSI генерирует на 20% больше торговых сигналов, однако около 30% из них оказываются ложными по сравнению с 14-периодным.
Оптимальный таймфрейм
Для дневных графиков рекомендуется период 9–14, а для часовых и минутных — 5–9.
5. Сравнение RSI с другими осцилляторами
Таблица сравнения основных осцилляторов
| Индикатор | Диапазон | Основная идея | Основные сигналы | Чувствительность | Ложные сигналы |
|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 0–100 | Отношение средних приростов к убыткам | Зоны 70/30, дивергенции | Средняя | «залипание» в тренде |
| Stochastic Oscillator | 0–100 | Позиция цены внутри диапазона N периодов | Зоны 80/20 | Высокая | много шума во флете |
| MACD | ±∞ | Расхождение и пересечение EMA | Пересечение нулевой линии, сигнальные линии | Средняя | запаздывает на разворотах |
Комбинирование индикаторов
Для повышения точности принимают сигналы Stochastic при условии, что RSI также находится в зоне перекупленности/перепроданности (например, вход по Stochastic oversold при RSI ниже 30).
6. Фильтрация сигналов и снижение ложных срабатываний
Основные фильтры сигналов
- Скользящая средняя (SMA): торгуют только когда цена находится выше (для покупок) или ниже (для продаж) ключевой SMA (например, 50-периодной), что сокращает 15% ложных сигналов.
- Объём торгов: подтверждение сигнала RSI увеличением объёма (+30% к среднему) повышает точность на 25%.
- Уровни поддержки и сопротивления: сигналы RSI, совпадающие с тестом важных уровней, имеют на 40% большую вероятность успеха.
- Свечные паттерны: наличие «поглощения», «молота» или «доджи» на экстремуме RSI улучшает сигнал на 20%.
Результат многоуровневой фильтрации
Комбинация всех четырёх методов фильтрации сокращает долю ложных входов на 60% по сравнению с использованием одного индикатора.
7. Применение RSI в разных рыночных условиях
Трендовый рынок
В условиях ярко выраженного тренда RSI может удерживаться в зоне перекупленности или перепроданности длительное время. Здесь ключевые сигналы — классические и скрытые дивергенции на экстремумах.
Флет (боковой рынок)
В боковом движении эффективна стратегия «покупать на RSI 30 и продавать на RSI 70», приносящая стабильную доходность до 8% в месяц на основных Forex-парах (EUR/USD, USD/JPY).
Акции и ETF
Для акций RSI применяют с учётом фундаментальных факторов: отчётностей и новостей. Частые ложные пробои уровней возможны при публикации важных данных.
Криптовалюты
Высокая волатильность криптоактивов генерирует сильные сигналы RSI. В июле 2025 RSI на BTC опускался ниже 20, после чего цена за неделю выросла на 15%, подтвердив сигнал перепроданности.
8. Ошибки и подводные камни при использовании RSI
Распространённые ошибки
- Игнорирование рыночного тренда при торговле по стандартным уровням 70/30.
- Использование одного фильтра без учёта объёма или свечных моделей.
- Неправильная настройка периодов без тестирования на исторических данных.
- Переоптимизация (overfitting) параметров на прошлом рынке, что снижает эффективность в будущем.
9. Заключение и рекомендации
Ключевые практические советы
- Используйте 14-периодный RSI на дневных графиках и 9-периодный на часовых.
- В сильных трендах смещайте уровни до 80/20 и применяйте дивергенции.
- Комбинируйте RSI с SMA, объёмом и уровнями для многоуровневой фильтрации.
- Тестируйте стратегию на исторических данных, избегая переоптимизации.
