Тройное дно: сильная разворотная модель роста

Комплексный разбор паттерна Triple Bottom

1. Механика и определение тройного дна

1.1. Структура паттерна

Паттерн «тройное дно» (Triple Bottom) состоит из трёх минимумов на приблизительно одинаковом уровне, разделённых двумя откатами к «шее». Он формируется после устойчивого нисходящего тренда и сигнализирует о возможном развороте. Ключевые этапы:

Первый минимум

Происходит на пике продаж и часто сопровождается сильным объёмом из-за панических распродаж. Этот минимум определяет основную линию поддержки.

Первое восстановление

После первого дна цена корректируется вверх к уровню сопротивления, который станет «шеей» паттерна. Это восстановление часто сопровождается снижением объёма, так как продавцы ещё доминируют.

Второй минимум

Цена возвращается к уровню первого дна, но давление продавцов слабее: объём второй впадины обычно ниже, что указывает на накопление покупок.

Второе восстановление

Цена снова подбирается к шее, и если сопротивление не выдерживает, это сигнал к развороту. Объём при втором восстановлении обычно выше, чем при первом.

Третий минимум

Последняя попытка продавцов снизить цену до уровня дна, но обычно с ещё меньшим объёмом, что указывает на полное исчерпание продаж.

Пробой шеи

Закрытие свечи выше линии шеи с объёмом на 20–30% выше среднего за 20 периодов подтверждает смену тренда на восходящий.

1.2. Условия надежного формирования

Для надёжности паттерн должен соответствовать следующим критериям:

• Минимумы находятся в пределах ±3% друг от друга.
• Интервал между минимумами составляет 10–20 периодов (дневные или меньшие ТФ).
• Объём при каждом новом минимуме снижается.
• Объём при пробое шеи растёт не менее чем на 20–30% выше среднего.

2. Визуальная идентификация и ключевые уровни

2.1. Линия шеи

Линия шеи проводится через два локальных максимума между впадинами. Если они приблизительно на одном уровне, проводят горизонтальную линию. При смещении максимумов линия может иметь небольшой наклон.

2.2. Измерение цели роста

Цель роста рассчитывается как разница между уровнем шеи и дна. Например, дно на 100 ₽, шея на 120 ₽ → цель 140 ₽.

2.3. Дополнительные графические инструменты

Для повышения точности используют:

• Уровни Фибоначчи между первым дном и шеей для определения точек ретеста.
• Построение каналов через минимумы и максимумы для визуальной границы движения.
• Volume Profile для определения ценовых зон с максимальным объёмом, где возможны накопление или распродажа.

3. Подтверждение сигналов объёмом и индикаторами

3.1. Объём

Основные признаки:

• Максимальный объём на первом дне.
• Снижение объёма на втором и третьем дне.
• Рост объёма при пробое шеи не менее чем на 20–30% выше среднего.

3.2. RSI и MACD

RSI: дивергенция при втором и третьем дне: более низкая цена и более высокий RSI-мимимум говорят о расхождении и начале разворота.

MACD: пересечение сигнальной линии снизу вверх и рост гистограммы при пробое шеи усиливают сигнал.

3.3. ADX

Падение ADX ниже 25 во время формирования дна указывает на слабость нисходящего тренда; повышение ADX после пробоя шеи — на силу восходящего движения.

3.4. Мультитаймфреймовый анализ

Синхронизация сигналов на старших (дневных) и младших (часовых, 15-минутных) ТФ снижает число ложных пробоев. Закрытие свечи над шеей на обоих ТФ подтверждает силу сигнала.

4. Торговые стратегии и управление рисками

4.1. Вход в длинную позицию

Вход осуществляется после закрытия свечи выше линии шеи с объёмом выше среднего. Агрессивный вариант — вход на первом ретесте шеи после пробоя, если она удерживается в качестве поддержки.

4.2. Стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс: ATR×0,5 или 3–5 ₽ ниже третьего дна.

Тейк-профит: определяется уровнем цели по высоте паттерна с фиксацией 50% прибыли на первом уровне.

4.3. Трейлинг-стоп и усреднение

Трейлинг-стоп перемещается за линией шеи или последующими локальными минимумами. Усреднение применяют только при ясном и устойчивом восходящем импульсе.

4.4. Таблица торговых сценариев

5. Психология и фильтрация ложных пробоев

5.1. Психология формирования дна

На первом дне доминирует страх капитуляции; на втором и третьем — осторожное накопление. Важно не поддаться панике на ретесте шеи.

5.2. Ложные пробои

False breakout: кратковременный выход цены выше шеи без объёма, быстро возвращающийся в диапазон.

Для фильтрации:

• Объём >120% среднего.
• Закрытие свечи над шеей.
• Подтверждение RSI/MACD/ADX.

5.3. Дисциплина и торговый журнал

Фиксация всех сделок с датами, уровнями, объёмами и индикаторами позволяет выявить слабые стороны стратегии и исключить эмоциональные ошибки.

6. Практические кейсы и примеры

6.1. Акции «Сбербанк», весна 2024

Дна на 265 ₽ и 267 ₽, шея — 285 ₽. Пробой шеи с объёмом +170% дал рост до 310 ₽ (+9% за месяц).

6.2. Brent, лето 2023

Дна на $60 и $61, шея — $65. Пробой с объёмом +200% привёл к $72 (+10% за 2 недели).

6.3. BTC/USD, зима 2022

Дна на $16 000 и $16 200, шея — $18 000. Пробой и институциональный объём подняли цену до $20 500 (+14%).

6.4. Золото, осень 2023

Дна на $1700 и $1710, шея — $1750. Рост до $1820 (+4%) после пробоя и ретеста.

7. Заключение и чек-лист

Паттерн «тройное дно» при условии строгого соблюдения правил формирования и подтверждения сигналов является надёжным инструментом для входа в длинные позиции.

• Проверьте симметрию дн (±3%).
• Интервал между днами — 10–20 свечей.
• Постройте точную линию шеи по закрытиям.
• Убедитесь в снижении объёма на втором и третьем дне.
• Дождитесь объёмного пробоя шеи (>20% среднего).
• Подтвердите дивергенцию RSI и сигналы MACD/ADX.
• Входите после закрытия свечи над шеей или на ретесте.
• Стоп-лосс — ATR×0,5 под третьим дном.
• Тейк-профит — по высоте паттерна с частичным закрытием 50%.
• Используйте трейлинг-стоп и ведите журнал сделок.

Эта пошаговая методика поможет эффективно применять модель «тройное дно» на любых рынках, минимизировать риски и максимизировать прибыль.